网络金融信息挖掘导论

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出版社:北京大学出版社
出版日期:2008-1
ISBN:9787301130049
作者:梁循
页数:212页

作者简介

《网络金融信息挖掘导论》初步介绍了作者的一些研究成果。第1章绪论对互联网金融信息挖掘轮廓做了一个勾画。绪论后的部分从结构上分为3篇。第1篇主要介绍网络金融信息的浅层挖掘,讨论了互联网金融信息半结构化文本的挖掘问题和金融信息垂直搜索引擎。第2篇研究网络金融信息流本身的特性,讨论了网络金融信息流的概率分布特性、平稳性和GARCH建模问题及残差的正态性、异方差性和自相关性,并初步探讨了网络金融信息流时间序列的形态挖掘问题。第3篇研究网络金融信息流与交易量和收益率时间序列的关联问题。

书籍目录

第1章 绪论1.1 金融信息对市场影响的研究1.2 网络金融信息挖掘的研究领域1.3 信息量W与股价P及交易量V的关联1.4 信息量W自身的特性研究1.5 信息量W对交易量V替代作用的研究1.6 信息量W与股价P的关联研究1.7 网络金融信息挖掘的研究方法1.8 展望第1篇 网络金融信息的浅层挖掘——网络金融信息的垂直搜索和半结构化文本的挖掘第2章 金融信息垂直搜索引擎2.1 搜索引擎概述2.2 垂直搜索引擎技术2.3 垂直搜索引擎的实现2.4 小结第3章 网络金融信息半结构化文本的挖掘3.1 网络金融信息的去重3.2 网络金融信息的分类3.3 信息特征热度的排名3.4 网络金融信息的情感分析第2篇 网络金融信息的深层挖掘(Ⅰ)——网络金融信息流时间序列的特性第4章 网络金融信息流时间序列的简单特性4.1 引言4.2 网络金融信息量数据4.3 泊松分布检验4.4 单位根检验和平稳性分析4.2 网络全融信息流时间序列的自相关性第5章 网络金融信息流时间序列的GARCH建模及残差的正态性、异方差性和自相关性分析5.1 GARCH模型5.2 正态性分析5.3 GARCH模型残差的异方差分析5.4 GARCH模型残差的自相关分析5.5 GARCH建模的实证研究第6章 网络信息量时间序列的形态挖掘初探6.1 引言6.2 时问序列形态挖掘预处理方法6.3 网络金融信息量曲线的聚类分析初探第3篇 网络金融信息的深层挖掘(Ⅱ)——网络金融信息流与交易量及收益率的关联第7章 网络金融信息流和交易量时间序列的关联(Ⅰ)——基于GARCH的建模7.1 交易量的GARCH模型7.2 交易量的EGARCH建模研究7.3 交易量与金融信息量的GARCH模型7.4 金融信息量对交易量的EGARCH建模实证研究第8章 网络金融信息流和交易量时间序列的关联(Ⅱ)——基于神经网络和支持向量机的建模8.1 基于神经网络和GARCH模型的金融信息量与交易量的关联8.2 基于支持向量机和GARCH模型的金融信息量与交易量的关联第9章 网络金融信息流与股价时间序列的关联9.1 信息经济学对信息传导机制的研究9.2 网络金融信息和股市的关联研究9.3 金融信息量的异常变化对股市的影响9.4 基于金融信息熵的信息强度及其对股市的影响附录A 沪深网络金融信息举例附录8 沪深网络金融信息流时间序列Wt附录C 美国网络金融信息举例参考文献

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